اندیکاتور مکدی MACD در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران بازارهای مالی بسیار با اهمیت هستند. چون اندیکاتورها این توانایی را دارند تا حد زیادی روند‌ قیمت در بازار را پیش بینی کنند. اما برخی از اندیکاتورها به دلیل سهولت و دقت بالاتری که دارند در میان معامله‌گران از اهمیت دو چندانی برخوردار هستند. اندیکاتور مکدی MACD جزو این اندیکاتورها است. در ادامه به بررسی این اندیکاتور و نحوه‌ی معامله با آن می‌پردازیم.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence) در اواخر 1970 میلادی توسط جرالد اپل به بازار‌های مالی معرفی شد. MACD به معنای واگرایی و همگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور از اختلاف دو میانگین متحرک نمایی ایجاد شده است و روند قیمت و قدرت آن را به نمایش می‌گذارد.

اجرای تشکیل دهنده‌ی اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD از سه جزء اصلی خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام MACD تشکیل شده است.

خط MACD

خط MACD هسته‌ی اصلی اندیکاتور مکدی است. این خط از اختلاف میانگین متحرک نمایی 26 دوره و 12 دوره تشکیل می‌شود. این خط تغییرات مومنتوم قیمت را در بازار نشان می‌دهد. خط MACD بصورت پیش فرض در صفحه‌ی نمایش بصورت رنگ آبی نمایش داده می‌شود.

خط سیگنال

خط سیگنال میانگین متحرک 9 دوره‌ای از خط مکدی است. خط سیگنال به عنوان هموار کننده خط مکدی از آن یاد می‌شود تا معامله‌گرها بتوانند از نحوه‌ی حرکت و تقاطع آن‌ها سیگنال خرید و فروش دریافت کنند. خط سیگنال بصورت پیش فرض به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. البته لازم به ذکر است که خط مکدی به عنوان خط سریع‌تر و خط سیگنال به عنوان خط کند‌تر شناخته می‌شود. چون خط سیکنال میانگین متحرکی از خط مکدی است.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD اختلاف خط سیگنال و خط MACD نشان می‌دهد. این هیستوگرام نشان دهنده‌ی میزان اختلافی است که بین خط سریع و خط کند وجود دارد. هر چقدر این اختلاف بیشتر باشد روند قیمت قدرت بالاتری دارد. زمانی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد هیستوگرام مثبت است و هنگامی که خط سیگنال بالاتر از خط مکدی باشد هیستوگرام منفی است.

نحوه‌ی انجام معاملات با اندیکاتور MACD

برای انجام معامله با اندیکاتور مکدی و پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش چند استراتژی وجود دارد.

استراتژی تقاطع (Cross-Over Strategy)

اولین استراتژی برای معامله با اندیکاتور مکدی، تقاطع دو خط سیگنال و مکدی است. این روش معمول‌ترین روش معامله و سیگنال‌گیری از اندیکاتور مکدی است. زمانی که خط مکدی از پایین خط سیگنال را به بسمت بالا قطع می‌کند نشان دهنده‌ی این است که احتمالا روند صعودی آغاز شده است، در این حالت معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت خرید شوند. از سوی دیگر، اگر خط مکدی از بالا به سمت پایین خط سیگنال را قطع کند، نشان دهنده‌ی این است که امکان دارد روند نزولی شروع شده باشد. در این حالت معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت فروش شوند.

هیستوگرام مکدی

از دیگر روش‌های معامله با اندیکاتور مکدی، استفاده از هسیتوگرام آن است. هیستوگرام در اندیکاتور مکدی نشان دهنده‌ی میزان اختلاف در خط سیگنال با خط مکدی است. زمانی که هیستوگرام در حال افزایش است، به این مفهوم است که روند صعودی ایجاد شده سرعت و قدرت بیشتری دارد. از طرفی وقتی که هیستوگرام در حال کاهش است، می‌تواند نشان دهنده‌ی این باشد که روند نزولی قدرت بیشتری پیدا کرده است.

واگرایی (Divergence Strategy)

واگرایی در اندیکاتور مکدی به این مفهوم است که روند حرکت قیمت در تابلو بازار با روند حرکت اندیکاتور متفاوت باشد.

واگرایی مثبت

واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور مکدی کف‌های بالاتری را ثبت کرده باشد. در همین زمان نیز قیمت در تابلو بازار کف‌های پایین‌تری را تجربه کرده باشد. در این حالت گفته می‌شود که واگرایی مثبت ایجاد شده است. در چنین حالتی سیگنال خرید ایجاد می‌شود چون ممکن است قیمت یک روند صعودی را آغاز کند.

واگرایی منفی

واگرایی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور مکدی کف‌های پایین‌تری را ثبت کرده باشد. در همین زمان نیز قیمت در تابلو بازار کف‌های بالاتر را تجربه کرده باشد. در این حالت گفته می‌شود که واگرایی منفی ایجاد شده است. در چنین حالتی سیگنال فروش ایجاد می‌شود چون ممکن است قیمت یک روند نزولی را آغاز کند.

سیگنال مطمئن‌تر با اندیکاتور مکدی

سیگنال‌گیری از یک اندیکاتور نمی‌تواند به تنهایی اطمینان بالایی داشته باشد. برای اینکه معامله‌گرها بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری وارد موقعیت معامله شوند بهتر است اندیکاتور مکدی را با اندیکاتور RSI در یک زمان استفاده کنند. زمانی که اندیکاتور مکدی سیگنال خرید صادر کند و همزمان اندیکاتور RSI در منطقه‌ی اشباع فروش باشد، سیگنال خرید مطمئن‌تری صادر می‌شود. همچنین، اگر اندیکاتور مکدی سیگنال فروش صادر کند و همزمان اندیکاتور RSI در منطقه‌ی اشباع خرید باشد، سیگنال فروش مطمئن‌تری صادر می‌شود.