اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها یکی از ابزارهای اصلی برای تحلیل تکنیکال هستند. این ابزارها بصورت قطعی نمی‌توانند روند قیمت را پیش بینی کنند. اما این اندیکاتورها می‌توانند تا حد زیادی روند قیمت و تغییر روند‌ها در بازار را به نمایش بگذارند. استفاده از اندیکاتورها برای معامله‌گرهای مبتدی کار نسبتا سختی است، چون جزئیات زیادی در آن‌ها وجود دارد. یکی از اندیکاتورها که عموم معامله‌گران بازارهای مالی در صفحه‌ی نمایش خود دارند، اندیکاتور RSI است. در ادامه قصد داریم به بررسی این سوال که اندیکاتور RSI چیست؟ و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال چگونه است؟ بپردازیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI یکی از اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور برای نشان دادن قدرت و سرعت روند قیمت استفاده می‌شود. از سوی دیگر از این اندیکاتور برای بررسی ضعف یا قدرت روند قیمت بکار گرفته می‌شود. چون اندیکاتور RSI بصورت یک اسیلاتور نمایش داده می‌شود. به این معنی که روند آن بین دو محدوده‌ی حداقل و حداکثر در حال نوسان است.

اجزای اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI همانگونه که گفته شد بصورت یک اسیلاتور نمایش داده می‌شود. این اسیلاتور بین دو محدوده‌ی صفر و 100 در حال نوسان است. اما اندیکاتور RSI دارای دو سطح بسیار مهم است که سرمایه‌گذاران از آن‌ها برای معاملات خود استفاده می‌کنند. سطح اول، سطح 70 و بالاتر است. این سطح به معنی اشباع خرید است. یعنی زمانی که قیمت در بازار به سطح 70 در اندیکاتور RSI می‌رسد، سرمایه‌گذاران این انتظار را دارند که قیمت دارایی مورد نظر ممکن است از این سطح بالاتر نرود به همین دلیل سعی می‌کنند که از موقعیت خرید خارج شوند.

سطح دوم، سطح 30 و پایین‌تر است. این سطح در اندیکاتور RSI نشان دهنده‌ی اشباع فروش است و زمانی که قیمت از این ناحیه کمتر می‌شود، سرمایه‌گذاران در تلاش هستند که از موقعیت فروش خارج شوند. چون در این سطح از اندیکاتور RSI انتظار تغییر روند قیمت وجود دارد و معامله‌گران منتظر صدور سیگنال خرید هستند.

فرمول اندیکاتور RSI

RS برابر است با میانگین سود تقسیم بر میانگین ضرر.

میانگین سود: در 14 روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد 14 تقسیم می‌کنیم. میانگین ضرر: در 14 روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده و نتیجه را بر 14 تقسیم می‌کنیم.

واگرایی در اندیکاتور RSI

یکی از کاربرد‌های اصلی اندیکاتور RSI آگاهی بخشی به سرمایه‌گذاران در مورد واگرایی قیمت در بازار است.

واگرایی صعودی

واگرایی صعودی در اندیکاتور RSI به آسانی قابل تشخیص است. واگرایی در اندیکاتور RSI به این مفهوم است که در نمودار قیمت در چارت بازار دو کف پی در پی وجود داشته باشد و همزمان در نمودار اندیکاتور RSI دو سقف پشت سر هم وجود داشته باشد. در این صورت گفته می‌شود که واگرایی صعودی در اندیکاتور RSI وجود دارد.

اگر واگرایی صعودی در منطقه‌ی اشباع فروش (ناحیه زیر سطح 30 در اندیکاتور RSI ) اتفاق بیافتد، می‌تواند به عنوان یک موقعیت خرید در نظر گرفته شود. البته سرمایه‌گذاران باید دقت کافی داشته باشند و منتظر صدور سیگنال خرید باشند.

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی دقیقا برعکس واگرایی صعودی است. اگر نمودار قیمت در بازار دو سقف پشت هر هم ایجاد کرده باشد و در نمودار اندیکاتور RSI نیز دو کف متوالی ایجاد شده باشد، گفته می‌شود واگرایی نزولی RSI صورت گرفته است. اگر واگرایی نزولی در ناحیه‌ی اشباع خرید اتفاق بیافتد، می‌تواند به عنوان یک موقعیت خوب برای فروش در نظر گرفته شود.

خط روند و معامله در اندیکاتور RSI

شرایطی که برای خط روند در نمودار قیمت وجود دارد در اندیکاتور RSI نیز صادق است. به این معنی که سرمایه‌گذاران حتی می‌توانند با استفاده از خط روند در اندیکاتور RSI معامله انجام دهند. به عنوان مثال زمانی که در یک خط روند صعودی (در اندیکاتور) خط روند شکسته شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند به عنوان یک فرصت برای ورود به موقعیت فروش از آن استفاده کنند.

ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارهای تحلیل

اندیکاتور RSI می‌تواند به عنوان یک آگاهی بخش عمل کند و هیچ گاه تضمینی برای دقیق بودن پیش بینی از طریق آن وجود ندارد. اما معامله‌گران بازار اوراق بهادار می‌توانند برای کاهش ریسک و افزایش قدرت پیش بینی در روند قیمت، اندیکاتور RSI را در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنند. به عنوان مثال ترکیب اندیکاتور RSI با میانگین متحرک می‌تواند بسیار مفید باشد. اما به گفته بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای در بازار، ترکیب اندیکاتور RSI با پرایس اکشن تا حد زیادی شانس موفقیت را افزایش می‌دهد.

اطلاعاتی که اندیکاتور RSI به ما می‌دهد

اندیکاتور RSI اطلاعات مفیدی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1. اشباع خرید

یکی از اطلاعات مفیدی را در اندیکاتور RSI وجود دارد، سطح اشباع خرید است. در این سطح امکان تغییر روند از صعودی به نزولی وجود دارد.

2. اشباع فروش

نقطه‌ی اشباع فروش می‌تواند جایی باشد که روند قیمت از نزولی به صعودی تغییر کند.

3. RSI زیر سطح 30

این نقطه برای سرمایه‌گذاران می‌تواند به عنوان سیگنال خرید تلقی شود.

4. RSI بالاتر از 70

در RSI بالاتر از 70، با توجه به سایر تحلیل‌ها می‌تواند سیگنال فروش وجود داشته باشد.

جمع بندی

اندیکاتور RSI یکی از مهم‌‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور بر خلاف الگوهای کلاسیک و الگوهای هارمونیک نقطه ورود دقیق به معامله را نشان نمی‌دهد. اما زمانی که وارد سطوح خاصی شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نقطه‌ی ورود مناسب را خوبی تشخیص دهند.