میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

برای افرادی که معاملات آن‌ها در بازار سرمایه بر اساس تحلیل تکنیکال است، شناسایی و تسلط بر اندیکاتورها لازم و ضروری است. یکی از اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال حیاتی است، اندیکاتور میانگین متحرک است. این اندیکاتور به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روند بازار را بر اساس میانگین قیمت در صفحه‌ی نمایش خود ببینند. در ادامه به بررسی اندیکاتور میانگین مترح یا مووینگ اوریج می‌پردازیم.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

میانگین متحرک یک اندیکاتور برای نمایش روند بازار بر اساس قیمت‌های گذشته یک دارایی است. این اندیکاتور بر اساس یک دوره‌ی مشخص که سرمایه‌گذار برای آن تعیین می‌کند، میانگین قیمت دارایی را بصورت یک نمودار نمایش می‌دهد. این نمودار به فعالان بازار کمک می‌کند تا از روند حرکتی بازار آگاهی داشته باشند. از سوی دیگر این اندیکاتور نقاط حمایت و مقاومت را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد تا بتوانند نقطه‌ی ورود مناسب به معامله را انتخاب کنند.

انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک دو نوع است. نوع اول؛ میانگین متحرک ساده SMA و نوع دوم؛ میانگین متحرک نمایی EMA است.

میانگین متحرک ساده SMA

اولین نوع از اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده است. این اندیکاتور میانگین قیمت دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نمایش می‌دهد. در اندیکاتور میانگین متحرک ساده قیمت دارایی در ابتدای دوره و انتهای دوره مورد نظر وزن یکسان دارد. یعنی اینکه قیمت در اول دوره و قیمت در پایان دوره مشخص شده یک ارزش ثابت دارند. اندیکاتور SMA، یک میانگین متحرک تاخیری است، چون وزنی که به قیمت‌ها داده می‌شود ثابت است.

میانگین متحرک نمایی EMA

میانگین متحرک نمایی نوع دوم از این اندیکاتور است. میانگین متحرک نمایی بر خلاف میانگین متحرک ساده، وزن ثابتی که قیمت‌های هر دوره نمی‌دهد. بلکه برعکس آن عمل می‌کند و به تازه‌ترین قیمت در بازار وزن بالاتری می‌دهد. این کار باعث می‌شود معامله‌گران دید روشن‌‌تری نسبت به روند قیمت در بازار داشته باشند. به عنوان مثال اگر دوره مورد بررسی این اندیکاتور 20 باشد، اندیکاتور میانگین متحرک وزنی که به آخرین قیمت می‌دهد بالاتر از دوره‌های قبل است.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک دو کاربرد اساسی برای سرمایه‌گذاران دارد.

تعیین روند نمودار سهم

با استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی، به راحتی می‌توان روند قیمت نمودار را تشخصی داد. این کار باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند متوجه روند حرکت قیمت در بازار شوند.

تعیین نقاط حمایت و مقاومت

از دیگر کاربرد‌های میانگین متحرک، تعیین نقاط حمایت و مقاومت در بازار است. زمانی که قیمت از میانگین متحرک بالاتر می‌رود، این نمودار به عنوان یک نقطه‌ی حمایت تلقی می‌شود. چون اگر قیمت به این نقطه برخورد کند انتظار این است که قیمت واکنش نشان دهد. از سوی دیگر اگر قیمت از نمدار میانگین متحرک پایین‌تر برود، این نمدار تبدیل به یک نفطه‌ی حمایت می‌شود و در صورتی که قیمت به این نمودار برسد، این انتظار وجود دارد که قیمت واکنش نشان دهد. البته این نقاط حمایت و مقاومت قطعی نیستند.

انواع استراتژی های معامله با میانگین متحرک

انواع استراتژی های معاملاتی با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج عبارت اند از:

استراتژی کراس اور

استراتژی معاملاتی با میانگین متحرک تقریبا ساده‌تر از سایر اندیکاتورها است. یکی از این استراتژی‌ها، کراس اور است. کراس اور به معنی بر خور دو میانگین متحرک با یکدیگر است. اگر دو نمودار میانگین متحرک 50 و میانگین متحرک 200 یکدیگر را قطع کنند سیگنال ورود به معامله است. اگر میانگین متحرک 50 از پایین به بالا میانگین متحرک 200 را قطع کند، سیگنال ورود به معاله‌ی خرید است. بر عکس آن نیز وجود دارد، یعنی اگر میانگین متحرک 50 از بالا به سمت پایین میانگین متحرک 200 را قطع کند، سیگنال ورود به موقعیت فروش است.

حمایت و مقاومت

از دیگر استرتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک، نقاط حمایت و مقاومت در این اندیکاتور است. زمانی در یک روند صعودی قیمت به خط میانگین متحرک برخورد کند و دوباره به سمت بالا برود به عنوان سیگنال خرید محسوب می‌شود. از سوی دیگر اگر در یک روند نزولی قیمت با میانگین متحرک برخورد کند و دوباره به سمت پایین حرکت کند به عنوان سیگنال فروش تلقی خواهد شد.

ترکیب با اندیکاتورهای RSI

ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک با اندیکاتور RSI می‌تواند بسیار جذاب باشد. زمانی که اندیکاتور RSI در منطقه‌ی اشباع فروش، یعنی سطح زیر 30 قرار داشته باشد و قیمت از پایین به سمت بالا خط اندیکاتور میانگین متحرک را قطع کرده باشد، سیگنال خرید خواهد بود. از طرفی اگر اندیکاتور RSI در منطقه‌ی اشباع خرید یعنی سطح بالاتر از 70 قرار داشته باشد و قیمت نمودار میانگین متحرک را از بالا به سمت پایین قطع کرده باشد، سیگنال فروش برای سرمایه‌گذاران صادر شده است.

ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک با حجم معاملات

میانگین متحرک با حجم معاملات در نقاط حمایت و مقاومت می‌تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش از آن یاد کرد. اگر قیمت در بازار بتواند میانگین متحرک در یک دوره بلند مانند 200 را با افزایش حجم معاملات به سمت بالا قطع کند، می‌تواند سیگنال خرید باشد. برعکس این موضوع نیز می‌تواند اعتبار داشته باشد. اگر قیمت در بازار بتواند میانگین مترح را با افزایش چشمگیر حجم معاملات به سمت پایین قطع کند به عنوان سیگنال فروش خواهد بود.