اندیکاتور استوکاستیک چیست‌؟ کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا بتوانند ریسک معاملات خود را کاهش دهند و احتمال کسب سود خود را افزایش دهند. در این میان اندیکاتور استوکاستیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. چون این اندیکاتور در کنار کارایی بالایی که دارد، نحوه‌ی تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در آن بسیار آسان است و معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای تحلیل تکنیکال می‌توانند از آن استفاده کنند. در ادامه به بررسی اندیکاتور استوکاستیک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک اسیلاتور است که به تحلیل‌گران بازارهای مالی نقاط اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. البته این اسیلاتور مومنتومی نقاط اشباع خرید و فروش را بر اساس قیمت بسته شدن در محدوده‌ای مشخص و دوره‌ی زمانی مشخص نشان می‌دهد. اندیکاتورهای دیگر عموما بر قیمت دارایی تمرکز دارند. اما اندیکاتور استوکاستیک بیشتر بر شتاب حرکت دارایی متمرکز است.

اجزای اصلی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از چهار جزء اصلی تشکیل شده است.

خط K%

خط K% که به خط سریع تصادفی نیز شناخته می‌شود جزء اصلی اندیکاتور استوکاستیک است. این خط نشان دهنده‌ی سرعت تغییرات قیمت در بازه زمانی مشخص است.

خطD%

خط D% میانگین متحرک ساده‌ای از خط K% است.

نقطه اشباع خرید

خط K% و خط D% در مقیاسی بین 0 و 100 رسم می‌شوند. هرگاه این خطوط در سطح 80 و بالاتر قرار بگیرند، اندیکاتور استوکاستیک در سطح اشباع خرید قرار دارد.

نقطه‌ی اشباع فروش

هرگاه دو خط K% و D% در سطح 20 و پایین‌تر قرار بگیرند، اندیکاتور استوکاستیک در سطح اشباع فروش قرار دارد.

معامله با اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال خرید

اگر در سطح زیر 20 در اندیکاتور استوکاستیک، خط K% بتواند خط D% به سمت بالا قطع کند نشان دهنده‌ی فعال شدن سیکنال خرید برای سرمایه‌گذاران است.

سیگنال فروش

اگر در سطح بیشتر از 80 در اندیکاتور استوکاستیک، خط K% بتواند خط D% به سمت پایین قطع کند نشان دهنده‌ی فعال شدن سیگنال فروش برای سرمایه‌گذاران است.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت و اندیکاتور استوکاستیک در یک زمان، حرکاتی مخالف هم داشته باشند.

واگرایی صعودی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی صعودی در اندیکاتور استوکاستیک زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور استوکاستیک کف‌های قیمتی بالاتری ثبت کند در حالی که قیمت در تابلو بازار در آن زمان کف‌های پایین‌تری را ثبت کرده باشد. در این حالت گفته می‌شود که واگرایی صعودی در اندیکاتور استوکاستیک وجود دارد. در چنین حالتی این امکان وجود دارد که قیمت در تابلو بازار روند نزولی را تغییر داده و وارد فاز صعودی شود.

واگرایی نزولی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی نزولی در اندیکاتور استوکاستیک زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور استوکاستیک کف‌های قیمتی پایین‌تری ثبت کند در حالی که قیمت در تابلو بازار در آن زمان کف‌های بالاتری را ثبت کرده باشد. در این حالت گفته می‌شود که واگرایی نزولی در اندیکاتور استوکاستیک وجود دارد. در چنین حالتی این امکان وجود دارد که قیمت در تابلو بازار روند صعودی را تغییر داده و وارد فاز نزولی شود.

مزایا و معایب اندیکاتور استوکاستیک

مزایای اندیکاتور استوکاستیک

شناسایی نقاط اشباع

اولین و بزرگترین مزیتی که اندیکاتور استوکاستیک دارد، این است که سطوحی که در آن اشباع خرید و فروش وجود دارد را شناسایی می‌کند. این کار باعث می‌شود سرمایه‌گذار در معاملات خود تصمیمات درست اتخاذ کند.

کاربری آسان

از دیگر مزیت‌های اندیکاتور استوکاستیک، این است که همه‌ی معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای به آسانی می‌توانند از آن استفاده کنند.

تشخیص به موقع واگرایی

واگرایی‌ها در برای معامله‌گران روزانه و سرمایه‌گذاران بسیار با اهمیت هستند. چون در چنین حالت‌هایی می‌توانند به سرعت وارد معامله شوند و سود‌های چشمگیری را کسب کنند. اندیکاتور استوکاستیک به راحتی می‌تواند واگرایی صعودی و نزولی را به سرمایه‌گذاران نشان دهد.

معایب اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور همانند سایر اندیکاتورها معایب خاص خود را دارد.

عدم قطعیت

هیچ چیزی در بازار‌های مالی قطعیت ندارد. به این معنی که تمام تحلیل‌های صورت گرفته در بازار فقط یک پیش بینی است و هرگز نمی‌توان با اطمینان کامل روند قیمت در بازار را پیش کرد. اندیکاتور استوکاستیک نیز اینگونه است و ممکن است پیش بینی که انجام می‌دهد، اشتباه باشد.

تایر در صدور سیگنال

این اندیکاتور سیگنال‌هایی که صادر می‌کند تا حدی با تاثیر اتفاق می‌افتند.

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با سایر اندیکاتورها

یک اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند پیش بینی با احتمال بالا به سرمایه‌گذاران ارائه دهد. اما ترکیب چند اندیکاتور با یکدیگر می‌تواند تا حد زیادی دقت پیش بینی را افزایش و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

استوکاستیک و میانگین متحرک

به عنوان مثال، زمانی که قیمت روی اندیکاتور میانگین متحرک 50 دوره‌ای قرار دارد و اندیکاتور استوکاستیک نیز در محدوده‌ی اشباع فروش است، می‌تواند به عنوان یک نقطه ورود برای معامله خرید باشد.

استوکاستیک و اندیکاتور RSI

اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتور RSI هر دو برای نشان دادن سطوح اشباع خرید و فروش استفاده می‌شوند. زمانی که اندیکاتور RSI در سطح اشباع فروش و اندیکاتور استوکاستیک در سطح اشباع فروش قرار دارد، سطح خوبی برای وارد شدن به موقعیت خرید است. از سوی دیگر زمانی که اندیکاتور RSI در سطح اشباع خرید و اندیکاتور استوکاستیک در سطح اشباع خرید قرار دارد، سطح خوبی برای وارد شدن به موقعیت فروش است.

جمع بندی

اندیکاتور استوکاستیک همانند اندیکاتور RSI در تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما این اندیکاتور بر خلاف الگوهای کلاسیک و الگوهای هارمونیک، به درد پیدا کردن نقطه‌ی ورود و خروج مناسب نمی‌خورد. چون اندیکاتورها تنها سطوح خاصی را مشخص می‌کنند که امکان بازگشت قیمت در آن‌ها زیاد است.